Pular para conteúdo

Futures Data

futures(date, contract_code)

Fetches data for a specified futures contract based on type and reference date.

Parameters:

Name Type Description Default
contract_code str

The B3 futures contract code identifying the derivative. Supported contract codes are: - "DI1": One-day Interbank Deposit Futures (Futuro de DI) from B3. - "DDI": DI x U.S. Dollar Spread Futures (Futuro de Cupom Cambial) from B3. - "FRC": Forward Rate Agreement (FRA) from B3. - "DAP": DI x IPCA Spread Futures. - "DOL": U.S. Dollar Futures from B3. - "WDO": Mini U.S. Dollar Futures from B3. - "IND": Ibovespa Futures from B3. - "WIN": Mini Ibovespa Futures from B3.

 required
date DateLike

The date for which to fetch the data. If the reference date is a string, it should be in 'DD-MM-YYYY' format.

 required

Returns:

Type Description
DataFrame

pl.DataFrame: DataFrame containing the fetched data for the specified futures contract.

Raises:

Type Description
ValueError

If the futures contract code is not recognized or supported.

Examples:

>>> futures("31-05-2024", "DI1")
shape: (40, 20)
┌────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───┬──────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┐
│ TradeDate  ┆ TickerSymbol ┆ ExpirationDate ┆ BDaysToExp ┆ … ┆ CloseBidRate ┆ CloseRate ┆ SettlementRate ┆ ForwardRate │
│ ---        ┆ ---          ┆ ---            ┆ ---        ┆   ┆ ---          ┆ ---       ┆ ---            ┆ ---         │
│ date       ┆ str          ┆ date           ┆ i64        ┆   ┆ f64          ┆ f64       ┆ f64            ┆ f64         │
╞════════════╪══════════════╪════════════════╪════════════╪═══╪══════════════╪═══════════╪════════════════╪═════════════╡
│ 2024-05-31 ┆ DI1M24       ┆ 2024-06-03     ┆ 1          ┆ … ┆ 0.10404      ┆ 0.10404   ┆ 0.10399        ┆ 0.10399     │
│ 2024-05-31 ┆ DI1N24       ┆ 2024-07-01     ┆ 21         ┆ … ┆ 0.1039       ┆ 0.10386   ┆ 0.1039         ┆ 0.103896    │
│ 2024-05-31 ┆ DI1Q24       ┆ 2024-08-01     ┆ 44         ┆ … ┆ 0.10374      ┆ 0.10374   ┆ 0.1037         ┆ 0.103517    │
│ 2024-05-31 ┆ DI1U24       ┆ 2024-09-02     ┆ 66         ┆ … ┆ 0.10365      ┆ 0.10355   ┆ 0.1036         ┆ 0.1034      │
│ 2024-05-31 ┆ DI1V24       ┆ 2024-10-01     ┆ 87         ┆ … ┆ 0.1036       ┆ 0.10355   ┆ 0.1036         ┆ 0.1036      │
│ …          ┆ …            ┆ …              ┆ …          ┆ … ┆ …            ┆ …         ┆ …              ┆ …           │
│ 2024-05-31 ┆ DI1F35       ┆ 2035-01-02     ┆ 2654       ┆ … ┆ 0.1193       ┆ 0.1192    ┆ 0.11907        ┆ 0.12179     │
│ 2024-05-31 ┆ DI1F36       ┆ 2036-01-02     ┆ 2903       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.11887        ┆ 0.11674     │
│ 2024-05-31 ┆ DI1F37       ┆ 2037-01-02     ┆ 3156       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.11887        ┆ 0.11887     │
│ 2024-05-31 ┆ DI1F38       ┆ 2038-01-04     ┆ 3405       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.11887        ┆ 0.11887     │
│ 2024-05-31 ┆ DI1F39       ┆ 2039-01-03     ┆ 3656       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.11887        ┆ 0.11887     │
└────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───┴──────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┘

>>> futures("31-05-2024", "DAP")
shape: (22, 19)
┌────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───┬──────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┐
│ TradeDate  ┆ TickerSymbol ┆ ExpirationDate ┆ BDaysToExp ┆ … ┆ CloseBidRate ┆ CloseRate ┆ SettlementRate ┆ ForwardRate │
│ ---        ┆ ---          ┆ ---            ┆ ---        ┆   ┆ ---          ┆ ---       ┆ ---            ┆ ---         │
│ date       ┆ str          ┆ date           ┆ i64        ┆   ┆ f64          ┆ f64       ┆ f64            ┆ f64         │
╞════════════╪══════════════╪════════════════╪════════════╪═══╪══════════════╪═══════════╪════════════════╪═════════════╡
│ 2024-05-31 ┆ DAPM24       ┆ 2024-06-17     ┆ 11         ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.0555         ┆ 0.0555      │
│ 2024-05-31 ┆ DAPN24       ┆ 2024-07-15     ┆ 31         ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.07524        ┆ 0.086254    │
│ 2024-05-31 ┆ DAPQ24       ┆ 2024-08-15     ┆ 54         ┆ … ┆ null         ┆ 0.0885    ┆ 0.0885         ┆ 0.106631    │
│ 2024-05-31 ┆ DAPU24       ┆ 2024-09-16     ┆ 76         ┆ … ┆ null         ┆ 0.0865    ┆ 0.0855         ┆ 0.078171    │
│ 2024-05-31 ┆ DAPV24       ┆ 2024-10-15     ┆ 97         ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.07932        ┆ 0.057247    │
│ …          ┆ …            ┆ …              ┆ …          ┆ … ┆ …            ┆ …         ┆ …              ┆ …           │
│ 2024-05-31 ┆ DAPQ40       ┆ 2040-08-15     ┆ 4064       ┆ … ┆ null         ┆ 0.0609    ┆ 0.06099        ┆ 0.060553    │
│ 2024-05-31 ┆ DAPK45       ┆ 2045-05-15     ┆ 5251       ┆ … ┆ null         ┆ 0.0619    ┆ 0.0588         ┆ 0.051336    │
│ 2024-05-31 ┆ DAPQ50       ┆ 2050-08-15     ┆ 6566       ┆ … ┆ null         ┆ 0.0605    ┆ 0.06086        ┆ 0.069126    │
│ 2024-05-31 ┆ DAPK55       ┆ 2055-05-17     ┆ 7755       ┆ … ┆ null         ┆ 0.0646    ┆ 0.06022        ┆ 0.056693    │
│ 2024-05-31 ┆ DAPQ60       ┆ 2060-08-16     ┆ 9072       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.05821        ┆ 0.046451    │
└────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───┴──────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┘
Source code in pyield/b3/futures/core.py 
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
def futures(
    date: DateLike,
    contract_code: ContractOptions | str,
) -> pl.DataFrame:
    """
    Fetches data for a specified futures contract based on type and reference date.

    Args:
        contract_code (str): The B3 futures contract code identifying the derivative.
            Supported contract codes are:
            - "DI1": One-day Interbank Deposit Futures (Futuro de DI) from B3.
            - "DDI": DI x U.S. Dollar Spread Futures (Futuro de Cupom Cambial) from B3.
            - "FRC": Forward Rate Agreement (FRA) from B3.
            - "DAP": DI x IPCA Spread Futures.
            - "DOL": U.S. Dollar Futures from B3.
            - "WDO": Mini U.S. Dollar Futures from B3.
            - "IND": Ibovespa Futures from B3.
            - "WIN": Mini Ibovespa Futures from B3.
        date (DateLike): The date for which to fetch the data.
            If the reference date is a string, it should be in 'DD-MM-YYYY' format.

    Returns:
        pl.DataFrame: DataFrame containing the fetched data for the specified futures
            contract.

    Raises:
        ValueError: If the futures contract code is not recognized or supported.

    Examples:
        >>> futures("31-05-2024", "DI1")
        shape: (40, 20)
        ┌────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───┬──────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┐
        │ TradeDate  ┆ TickerSymbol ┆ ExpirationDate ┆ BDaysToExp ┆ … ┆ CloseBidRate ┆ CloseRate ┆ SettlementRate ┆ ForwardRate │
        │ ---        ┆ ---          ┆ ---            ┆ ---        ┆   ┆ ---          ┆ ---       ┆ ---            ┆ ---         │
        │ date       ┆ str          ┆ date           ┆ i64        ┆   ┆ f64          ┆ f64       ┆ f64            ┆ f64         │
        ╞════════════╪══════════════╪════════════════╪════════════╪═══╪══════════════╪═══════════╪════════════════╪═════════════╡
        │ 2024-05-31 ┆ DI1M24       ┆ 2024-06-03     ┆ 1          ┆ … ┆ 0.10404      ┆ 0.10404   ┆ 0.10399        ┆ 0.10399     │
        │ 2024-05-31 ┆ DI1N24       ┆ 2024-07-01     ┆ 21         ┆ … ┆ 0.1039       ┆ 0.10386   ┆ 0.1039         ┆ 0.103896    │
        │ 2024-05-31 ┆ DI1Q24       ┆ 2024-08-01     ┆ 44         ┆ … ┆ 0.10374      ┆ 0.10374   ┆ 0.1037         ┆ 0.103517    │
        │ 2024-05-31 ┆ DI1U24       ┆ 2024-09-02     ┆ 66         ┆ … ┆ 0.10365      ┆ 0.10355   ┆ 0.1036         ┆ 0.1034      │
        │ 2024-05-31 ┆ DI1V24       ┆ 2024-10-01     ┆ 87         ┆ … ┆ 0.1036       ┆ 0.10355   ┆ 0.1036         ┆ 0.1036      │
        │ …          ┆ …            ┆ …              ┆ …          ┆ … ┆ …            ┆ …         ┆ …              ┆ …           │
        │ 2024-05-31 ┆ DI1F35       ┆ 2035-01-02     ┆ 2654       ┆ … ┆ 0.1193       ┆ 0.1192    ┆ 0.11907        ┆ 0.12179     │
        │ 2024-05-31 ┆ DI1F36       ┆ 2036-01-02     ┆ 2903       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.11887        ┆ 0.11674     │
        │ 2024-05-31 ┆ DI1F37       ┆ 2037-01-02     ┆ 3156       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.11887        ┆ 0.11887     │
        │ 2024-05-31 ┆ DI1F38       ┆ 2038-01-04     ┆ 3405       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.11887        ┆ 0.11887     │
        │ 2024-05-31 ┆ DI1F39       ┆ 2039-01-03     ┆ 3656       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.11887        ┆ 0.11887     │
        └────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───┴──────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┘

        >>> futures("31-05-2024", "DAP")
        shape: (22, 19)
        ┌────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───┬──────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┐
        │ TradeDate  ┆ TickerSymbol ┆ ExpirationDate ┆ BDaysToExp ┆ … ┆ CloseBidRate ┆ CloseRate ┆ SettlementRate ┆ ForwardRate │
        │ ---        ┆ ---          ┆ ---            ┆ ---        ┆   ┆ ---          ┆ ---       ┆ ---            ┆ ---         │
        │ date       ┆ str          ┆ date           ┆ i64        ┆   ┆ f64          ┆ f64       ┆ f64            ┆ f64         │
        ╞════════════╪══════════════╪════════════════╪════════════╪═══╪══════════════╪═══════════╪════════════════╪═════════════╡
        │ 2024-05-31 ┆ DAPM24       ┆ 2024-06-17     ┆ 11         ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.0555         ┆ 0.0555      │
        │ 2024-05-31 ┆ DAPN24       ┆ 2024-07-15     ┆ 31         ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.07524        ┆ 0.086254    │
        │ 2024-05-31 ┆ DAPQ24       ┆ 2024-08-15     ┆ 54         ┆ … ┆ null         ┆ 0.0885    ┆ 0.0885         ┆ 0.106631    │
        │ 2024-05-31 ┆ DAPU24       ┆ 2024-09-16     ┆ 76         ┆ … ┆ null         ┆ 0.0865    ┆ 0.0855         ┆ 0.078171    │
        │ 2024-05-31 ┆ DAPV24       ┆ 2024-10-15     ┆ 97         ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.07932        ┆ 0.057247    │
        │ …          ┆ …            ┆ …              ┆ …          ┆ … ┆ …            ┆ …         ┆ …              ┆ …           │
        │ 2024-05-31 ┆ DAPQ40       ┆ 2040-08-15     ┆ 4064       ┆ … ┆ null         ┆ 0.0609    ┆ 0.06099        ┆ 0.060553    │
        │ 2024-05-31 ┆ DAPK45       ┆ 2045-05-15     ┆ 5251       ┆ … ┆ null         ┆ 0.0619    ┆ 0.0588         ┆ 0.051336    │
        │ 2024-05-31 ┆ DAPQ50       ┆ 2050-08-15     ┆ 6566       ┆ … ┆ null         ┆ 0.0605    ┆ 0.06086        ┆ 0.069126    │
        │ 2024-05-31 ┆ DAPK55       ┆ 2055-05-17     ┆ 7755       ┆ … ┆ null         ┆ 0.0646    ┆ 0.06022        ┆ 0.056693    │
        │ 2024-05-31 ┆ DAPQ60       ┆ 2060-08-16     ┆ 9072       ┆ … ┆ null         ┆ null      ┆ 0.05821        ┆ 0.046451    │
        └────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───┴──────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┘

    """  # noqa: E501
    if has_nullable_args(date, contract_code):
        return pl.DataFrame()
    trade_date = cv.convert_dates(date)

    # Validação centralizada (evita chamadas desnecessárias às APIs B3)
    if not is_trade_date_valid(trade_date):
        logger.warning(f"{trade_date} is not a valid date. Returning empty DataFrame.")
        return pl.DataFrame()

    selected_contract = str(contract_code).upper()

    if _is_intraday_date(trade_date):
        # É um dia de negociação intraday
        time = clock.now().time()
        if time < INTRADAY_START_TIME:  # Mercado não está aberto ainda
            logger.warning("Market is not open yet. Returning an empty DataFrame. ")
            return pl.DataFrame()

        # Existe a chance de que os dados consolidados estejam disponíveis após as 18h
        if time >= INTRADAY_END_TIME:
            df_hist = fetch_historical_df(trade_date, selected_contract)
            if not df_hist.is_empty():
                logger.info("Consolidated data is already available and will be used.")
                return df_hist

        # Mercado está aberto e não há dados consolidados disponíveis ainda
        return fetch_intraday_df(selected_contract)

    else:  # É um dia histórico
        return fetch_historical_df(trade_date, selected_contract)