Mapa da API

Visão geral das principais funções públicas do PYield.

yd.du (dias úteis)

yd.du
├── contar(inicio, fim)
├── contar_expr(inicio, fim)
├── deslocar(data, n)
├── deslocar_expr(data, n)
├── eh_dia_util(data)
├── eh_dia_util_expr(data)
├── gerar(inicio, fim)
└── ultimo_dia_util()

yd.futuro (futuros B3)

yd.futuro
├── di1
├── historico(data, contrato)
├── intradia(contrato)
├── datas_disponiveis(contrato)
├── enriquecer(df, contrato)
├── vencimento(codigo, contrato)
└── vencimento_expr(codigo, contrato)

yd.di1 (curva DI1)

yd.di1
├── dados(data)
├── interpolar_taxa(...)
├── interpolar_taxas(...)
└── datas_disponiveis()

yd.tpf (títulos públicos federais)

yd.tpf
├── taxas(data, titulo)
├── taxas_historicas(inicio, fim, titulo)
├── vencimentos(data, titulo)
├── estoque(data)
├── dealers(data=None)
├── leiloes(data=..., inicio=..., fim=...)
├── secundario.mensal(data, extragrupo=...)
├── secundario.intradia()
├── secundario.nome_arquivo_mensal(data, extragrupo=...)
├── secundario.baixar_zip(data, extragrupo=...)
├── secundario.zip_para_silver(conteudo_zip)
├── secundario.ler_zip(caminho)
├── benchmarks(...)
├── curva_pre(data)
├── premios_pre(...)
├── rmd
└── TipoTPF

yd.selic (Selic, COPOM e política monetária)

yd.selic
├── over(data)
├── over_serie(...)
├── meta(data)
├── meta_serie(...)
├── compromissadas(...)
├── compromissada
├── copom
├── cpm
└── probabilities

yd.ipca (inflação IPCA)

yd.ipca
├── indice(data)
├── indices(...)
├── indices_ultimos(...)
├── taxa(...)
├── taxas(...)
├── taxas_ultimas(...)
└── taxa_projetada(...)

yd.lft (Tesouro Selic)

yd.lft
├── dados(data)
├── vencimentos(data)
├── cotacao(...)
├── pu(...)
├── taxa(...)
├── rentabilidade(...)
├── rentabilidade_expr(...)
└── vna(data)

yd.ltn (Tesouro Prefixado)

yd.ltn
├── dados(data)
├── vencimentos(data)
├── pu(...)
├── taxa(...)
├── rentabilidade(...)
├── rentabilidade_expr(...)
├── duration_expr(...)
├── dv01(...)
├── dv01_expr(...)
└── taxas_forward(data)

yd.ntnb (Tesouro IPCA+ com cupom)

yd.ntnb
├── dados(data)
├── vencimentos(data)
├── vnas()
├── vna(data)
├── vna_projetado(data, vna_base, inflacao)
├── datas_pagamento(...)
├── fluxos_caixa(...)
├── cotacao(...)
├── pu(...)
├── taxa(...)
├── duration(...)
├── duration_expr(...)
├── dv01(...)
├── dv01_expr(...)
├── taxas_zero(data_liquidacao, vencimentos, taxas, ...)
├── implicitas(data_liquidacao, vencimentos_tir, taxas_tir, ...)
└── curva(data_liquidacao, vencimentos_tir, taxas_tir, ...)

yd.ntnf (Tesouro Prefixado com cupom)

yd.ntnf
├── dados(data)
├── vencimentos(data)
├── datas_pagamento(...)
├── fluxos_caixa(...)
├── pu(...)
├── taxa(...)
├── duration(...)
├── duration_expr(...)
├── dv01(...)
├── dv01_expr(...)
├── taxas_zero(data_liquidacao, vencimentos_ltn, taxas_ltn, ...)
├── rentabilidade(...)
├── rentabilidade_expr(...)
├── premio(data, pontos_base=...)
├── premio_limpo(...)
└── premio_limpo_expr(...)

yd.ntnb1 (NTN-B1: Educa+ e Renda+)

yd.ntnb1
├── NomeComercial
├── datas_pagamento(...)
├── fluxos_caixa(...)
├── cotacao(...)
├── cotacao_curva_zero(...)
├── taxa_curva_zero(...)
├── pu(...)
├── duration(...)
└── dv01(...)

yd.ntnbp (NTN-B Principal)

yd.ntnbp
├── taxas_zero(...)
├── cotacao(...)
├── taxa(...)
├── pu(...)
└── dv01(...)

yd.ntnc (Tesouro IGP-M+ com cupom)

yd.ntnc
├── dados(data)
├── vnas()
├── vna(data, vencimento)
├── vna_projetado(data, vna_base, inflacao)
├── datas_pagamento(...)
├── fluxos_caixa(...)
├── cotacao(...)
├── pu(...)
├── taxa(...)
├── duration(...)
├── duration_expr(...)
├── dv01(...)
└── dv01_expr(...)

yd.ptax (PTAX para uma data)

yd.ptax(data)

yd.ptax_serie (série histórica da PTAX)

yd.ptax_serie(inicio, fim)

yd.di_over (taxa DI Over)

yd.di_over(data)

yd.forward (taxa a termo entre dois vértices)

yd.forward(...)

yd.forwards (curva de taxas a termo)

yd.forwards(...)

yd.Interpolador (interpolação de curvas)

yd.Interpolador

yd.hoje (data atual no Brasil)

yd.hoje()

yd.agora (data e hora atual no Brasil)

yd.agora()