Novidades na versão 0.60.0

Resumo das principais mudanças em relação à 0.59.0.

Contratos com Decimal

Os históricos e cálculos de VNA e os indicadores de inflação passam a preservar precisão decimal. Revise operações que misturam esses retornos com float: use Decimal("0.0045") para constantes exatas e .is_nan() para verificar um retorno escalar Decimal("NaN"). Converta para float explicitamente apenas quando a aplicação aceitar perder essa precisão.

vna.calcular_vna também passa de float("nan") para Decimal("NaN") na ausência de dados. Os cálculos de VNA usam 28 dígitos de precisão e aplicam os truncamentos e arredondamentos da metodologia; resultados intermediários podem diferir dos obtidos anteriormente com float.

As taxas analíticas e o DV01 dos títulos continuam retornando float, conforme a mudança da 0.59.0; pu e cotacao continuam usando Decimal.

Séries do IPCA

As consultas históricas do IPCA seguem o padrão das séries de Selic e PTAX: taxa(data) e indice(data) retornam um valor; taxa_serie e indice_serie retornam séries por intervalo ou pelos últimos meses.

Para migrar, substitua ipca.taxas(inicio, fim) por ipca.taxa_serie(inicio, fim) e ipca.indices(inicio, fim) por ipca.indice_serie(inicio, fim). Substitua ipca.taxas_ultimas(n) por ipca.taxa_serie(ultimos=n) e ipca.indices_ultimos(n) por ipca.indice_serie(ultimos=n). Os nomes antigos foram removidos. As colunas e unidades são preservadas; os tipos numéricos mudam conforme descrito acima.

O número-índice agora usa Decimal: ipca.indice(data) retorna Decimal (ou Decimal("NaN") quando indisponível), e a coluna indice de ipca.indice_serie(...) usa Decimal(18, 2). A conversão parte do texto do IBGE, sem passar por float.

As taxas também usam Decimal: ipca.taxa(data) retorna Decimal (ou Decimal("NaN")), e a coluna taxa de ipca.taxa_serie(...) usa Decimal(18, 4). O campo valor_projetado de ipca.taxa_projetada() passa a ser Decimal com quatro casas. A unidade permanece decimal: 0,45% corresponde a Decimal("0.0045").

Nas séries, fim=None usa a data atual no Brasil. Informe inicio ou ultimos; quando informado, ultimos tem prioridade sobre as datas.

Contexto de VNA e calendários de inflação

• yd.vna.contexto(...) reúne os parâmetros da vigência de NTN-B ou NTN-C: VNAs publicados, competência, inflação e pendências. Exige vencimento para NTN-C e aceita uma projeção explícita quando a inflação realizada não existe. As entradas de inflação em contexto e projetado aceitam números decimais (0.0045) ou percentuais explícitos ("0.45%" ou "0,45%"). A coluna inflacao de contexto usa Decimal e pode ser passada diretamente a projetado. Migração: substitua o antigo inflacao=0.45 por inflacao="0.45%" ou inflacao=0.0045; números puros agora representam taxas decimais.
• yd.ipca.calendario(ano, atualizar=False) consulta as datas previstas de divulgação no IBGE pelo ano da competência, incluindo dezembro divulgado no ano seguinte.
• yd.igpm.calendario(ano, atualizar=False) consulta as divulgações mensais na FGV IBRE, excluindo prévias decendiais. Os calendários não comprovam que os índices já foram publicados.

Outras mudanças

• yd.vna.calcular_base(titulo, indice_atual, vencimento=None) calcula a base mensal da NTN-B ou NTN-C com o número-índice realizado do IPCA ou IGP-M, ou o VNA da LFT com o fator Selic acumulado desde 01/07/2000, sem acesso à rede. As origens e os índices iniciais são constantes internas; NTN-C exige vencimento para selecionar a série e seu ajuste de emissão. Para LFT, arredonda o fator em dezesseis casas; para NTN-B e NTN-C, trunca o fator nessa precisão. Trunca o VNA em seis casas, preservando a precisão da origem e evitando encadear VNAs mensais já truncados.
• Novo módulo yd.igpm, com taxa e taxa_serie para consultar taxas mensais do IGP-M via SGS/BCB. taxa retorna Decimal (ou Decimal("NaN") quando indisponível), e a coluna taxa de taxa_serie usa Decimal(18, 4). A unidade é decimal: 0,27% corresponde a Decimal("0.0027"). indice e indice_serie fornecem os números-índice da FGV via Ipeadata (série IGP12_IGPM12), como Decimal e coluna Decimal(18, 10). As dez casas preservam o histórico anterior a 1994. As séries aceitam intervalo ou ultimos, com competência periodo no formato YYYYMM.
• No CPM, substitua yd.cpm.data(data) por yd.cpm.contratos(data) e use yd.cpm.probabilidades(data, tipo_opcao="call") para as probabilidades. Esta última retorna todas as reuniões disponíveis; filtre o DataFrame para selecionar uma reunião.
• Leilões do BCB passam de yd.bc.leiloes para yd.tpf.leiloes_bcb, com nomes de colunas alinhados aos de yd.tpf.leiloes.
• No mercado secundário, yd.tpf.secundario.ler(fonte) substitui ler_zip e zip_para_silver: aceita caminho ou bytes de ZIP e inclui financeiro na saída. nome_arquivo_mensal deixa de ser público.
• yd.ntnf.premio foi removida. Use yd.tpf.premios_pre(data) e filtre titulo == "NTN-F" para obter o prêmio bruto.
• yd.tpf.taxas e as consultas dados de LFT, LTN, NTN-B, NTN-C e NTN-F preservam colunas e tipos quando não há dados. Nos leilões do Tesouro, PU mínimo informado como zero passa a ser nulo, e o financeiro ofertado usa o PU médio calculado quando necessário.
• yd.rmd passa a propagar erros de download e processamento, em vez de retornar um DataFrame vazio nessas situações.

Consulte as releases do GitHub para o histórico completo e as notas de migração de versões anteriores.